[stock] 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략

시가에 매수한 주를 거래일의 현재가가 "시가 + 전일변동폭×0.5를 돌파하는 경우 매도하는 전략

전일변동폭: 전일 고가 - 전일 저가

import numpy as np 
import pandas as pd 
import yfinance as yf

st=pd.Timestamp(2024, 9,20)
et=pd.Timestamp(2024, 9,24)
d=yf.download("005930.KS", start=st, end=et)
d

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
Date
2024-09-20	63800.0	64700.0	63000.0	63000.0	63000.0	32746056
2024-09-23	62300.0	63500.0	62200.0	62300.0	62300.0	21242594

range_pre=d.High[0]-d.Low[0]
range_pre

1700.0

op_present=d.Open[1]
op_present

62300.0

sell=op_present+range_pre*0.5
sell

sell=op_present+range_pre*0.5
sell

profit=(sell-op_present)/op_present*100
profit.round(1)

1.4

위 전략에 의한 매매를 한달 수행한 과정을 기록해 보면 다음과 같습니다. 이를 위해 위 계산과정을 다음의 함수 volatilitStrategy()로 작성하였습니다.

def volatilitStrategy(da, base=0.5):
    rng=da.High[0]-da.Low[0]
    sell=da.Open[1]+rng*base
    if(sell >= da.Low[1]) and (sell <= da.High[1]):
        profit=(sell-da.Open[1])/da.Open[1]*100
    else:
        profit=np.nan
    return([sell, profit])

st=pd.Timestamp(2024, 8,24)
et=pd.Timestamp(2024, 9,24)
d=yf.download("005930.KS", start=st, end=et)
d

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
Date
2024-08-26	78100.0	78200.0	76000.0	76100.0	76100.0	15655938
2024-08-27	75700.0	76500.0	75600.0	75800.0	75800.0	11130145
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2024-09-20	63800.0	64700.0	63000.0	63000.0	63000.0	32746056
2024-09-23	62300.0	63500.0	62200.0	62400.0	62400.0	22354828

n=d.shape[0]
re=pd.DataFrame()
for i in range(2, n+1):
    re1=volatilitStrategy(d.iloc[(i-2):i, :])
    re=pd.concat([re,pd.DataFrame(re1).T])
re.index=d.index[1:]
re.columns=["profit", "trade"]
re

	profit	trade
Date
2024-08-27	76800.0	NaN
2024-08-28	76250.0	0.593668
2024-08-29	74100.0	0.679348
2024-08-30	75000.0	0.806452
2024-09-02	74950.0	NaN
2024-09-03	74700.0	NaN
2024-09-04	70700.0	1.289398
2024-09-05	70750.0	0.927247
2024-09-06	70200.0	NaN
2024-09-09	67750.0	1.270553
2024-09-10	67800.0	NaN
2024-09-11	65750.0	NaN
2024-09-12	66650.0	NaN
2024-09-13	65700.0	NaN
2024-09-19	64600.0	NaN
2024-09-20	64900.0	NaN
2024-09-23	63150.0	1.364366