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상관분석(Correlation analysis) 상관분석은 두 개 이상의 자료에 대한 상관 관계를 분석하는 것으로 분석의 모수는 상관계수(ρ) 가 됩니다. 식 1에서 나타낸 것과 같이 분석의 귀무가설은 ρ = 0입니다. 다시 말해 비교하는 자료들 사이의 상관성은 존재하지 않음을 검정하는 것입니다. H0 : ρ = 0, H1 : ρ ≠ 0 (식 1) 일반적으로 상관계수는 ρ 또는 r로 나타냅니다. 상관계수(r)에 대한 분포는 평균 0이며 범위는 [-1, 1] 이므로 그 분포의 분산은 1 - r 2 로 나타낼 수 있습니다. 이 확률변수는 경계값과 평균이 고정되므로 자유도는 n - 2인 t분포를 따릅니다. 그러나 자유도가 클 경우는 정규분포를 적용합니다. 확률변수의 표준오차와 검정통계량은 식 2로 계산됩니다. \begin{align}\text{SE}&=\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}\\ \text{statistic}& = \frac{r-\mu_r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}\\ & = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}\\ \text{SE}:&\,\text{표준오차}\end{align} (식 2) 식 2에서의 검정통계량은 상관계수를 표준화한 것으로 표준 정규분포 또는 표준 t 분포를 기반으로 검정합니다. 검정에 t-분포 또는 정규분포를 적용할 경우 통계량은 상관계수가 됩니다. 예 1) 일정기간의 kos와 ex의 일일 종가에 대한 상관분석을 실시합니다. ex kos 0 1260.91 2218.68 1 1270.10 2255.98 2 1279.08 2264.65 3 1271...