sons dataStory

Chop 시장의 추세 또는 횡보 상태를 판단하는데 도움을 주는 지표로서 수치화한 결과를 나타냄 True Range (TR) 계산: TR=max(High−Low,High−Close prev ,Low−Close prev |) 여기서 High는 당일 고가, Low는 당일 저가, Close prev 는 전일 종가입니다. 설정된 기간 (n) 동안의 True Range 값을 합산합니다. $\text{ATR Sum}_n = \sum^n_{i=1}\text{TR}_i$ 설정된 기간 (n) 동안의 최고가(HH)와 최저가(LL)를 찾습니다. 차프 지수 (CHOP) 계산: $\text{CHOP}=100×\frac{ \log\left(\frac{\text{ATR Sum}_n}{\text{HH}_n - \text{LL}_n} \right) }{\log(n)}$ n은 차프 지수를 계산하는 기간입니다. 추세는 큰 변동성을 기반으로 합니다. 그러므로 고가와 저가의 차이가 크기 때문에 Chop값이 작아집니다. 반대로 횡보구간은 그 차이가 작기 때문에 큰 Chop를 보입니다. 이러한 경우는 추세추종 전략의 효율성이 저하될 수 있습니다. Chop의 절대값보다는 과거값과의 비교 또는 특정기준선을 통해 시장상황을 판단합니다. pandas_ta.chop(high, low, close, length=None, atr_length=None, ln=None, scalar=None, drift=None, offset=None, **kwargs) 로 계산할 수 있습니다. ATR sum을 계산하는 기간 length로 기본값은 14 ATR 은 TR의 이동평균값으로 이 기간은 atr_length로 조정하며 기본값은 1입니다. 기본값의 경우 ATR 대신 TR을 사용하는 것입니다. 위 식의 tr을 계산하는 과정에서 이전이 종가를 사용합니다. 이전의 기간을 drift로 조정하며 기본값은 1입니다. ln= True일 경우 자연로그, False일 경우 대수로...

이동평균선과 추세 이평선에 의한 대순환 6단계 단계 배열 1단계 '단기', '중기', '장기' 안정상승 2단계 '중기', '단기', '장기' 상승추세의 끝 3단계 '중기', '장기', '단기' 하락추세의 시작 4단계 '장기', '중기', '단기' 안정하락 5단계 '장기', '단기', '중기' 하락 추세의 끝 6단계 '단기', '장기', '중기' 상승 추세 시작 대순환 분석에서 중요한 단계는 1과 4단계이다. 이 부분이 추세가 나타나는 시기이다. 각 단계는 세 이평선 배열로 판단할 수 있지만 포인트가 되는 것은 추세가 오래 지속될 지의 여부이다. 이 판단은 이평선의 간격으로 판단할 수 있다. 안정상승, 안정하락 안정된 상승, 하락 추세 : 세선은 거의 평행, 이러한 형태이면 한동안 추세가 지속 가능성이 큼 가속상승, 가속하락: 상승 또는 하락이 가속도가 붙으면 세 선의 간격은 점점 벌어진다. 즉, 추세의 가속이 이루어지는 상황 추세 초기 (간격의 확대): 그 방향으로 거대한 추세가 만들어질 것으로 예상 추세 종반에 확산이 발견되었다면 더욱 크게 뻐덩나가는 경우가 있는 반면 그곳이 천장이었고 이후 급락하는 경우로 발생할 수 있음 추세에 가속도가 붙었을 경우 최종적으로 천장에 닿거나 바닥을 침으로써 추세의 종말을 맞이하게 됨 하락장의 마지막에는 매수포지션을 가진쪽이 던짐으로서(손절) 폭락이 발생, 던져야 하는 사람들이 모두 던지면 반등이 일어남. 반대로 상승 추세의 마지막에서는 매도 포지션을 가진 쪽이 매수하는 쪽으로 전환되면서 폭등이 일어나고 이 전환...