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통계적 지표 StDev(표준편차) 첨도(kurtosis) 왜도(Skewness) StDev(표준편차) 주가의 변동성 정도를 측정하는 지표로 표준편차 개념을 차용하여 특정기간 동안의 주가들이 평균가격으로부터 얼마나 흩어져 있는지를 나타냅니다. 핵심 개념: 변동성 측정: STDEV는 시장의 변동성을 수치화합니다. 높은 STDEV 값은 주가가 평균 가격으로부터 크게 벗어남 → 변동성 증가 낮은 STDEV 값은 주가가 평균 가격 주변에서 비교적 안정적 움직임 → 변동성이 작음 평균으로부터의 편차: STDEV는 각 주가가 설정된 기간의 평균 주가와 얼마나 차이가 나는지를 계산하고, 이 차이들의 평균적인 크기를 나타냅니다. $$\begin{align}\text{mean} &=\frac{\sum^n_{i=1} \text{price}_i}{n}\\ \text{Deviation}_i&=\text{price}_i-\text{mean}\\ \text{Deviation}^2_i&=\left(\text{price}_i-\text{mean}\right)^2\\ \text{Variance}&=\frac{\sum^n_{i=1}\left(\text{price}_i-\text{mean}\right)^2}{n-1}\\ \text{STDEV}&=\sqrt{\text{Variance}}\end{align}$$ pandas_ta.stdev(close, length=None, ddof=None, talib=None, offset=None, **kwargs) 함수로 계산합니다. length의 기본값은 30이며 ddof는 자유도를 계산하기 위해 전체 수에서 제외하는 값으로 기본값은 1입니다. import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import pandas_ta as ta import FinanceDataRea...