sons dataStory

OBV(On-Balance Volume) 거래량 기반의 지표로 가격변동과 거래량 간의 관계를 분석하여 매수, 매도 압력을 측정하고 추세의 강도를 예측하는데 사용됩니다. 이 지표는 매수거래량의 증가가 가격 상승의 원인이고 매도거래량의 증가는 가격하락의 원인이 되는 경향을 기반으로 "거래량이 가격에 선행"한다는것을 기반으로 합니다. 그러므로 OBV는 상승하는 날의 거래량은 누적하여 더하고 하락하는 날의 거래량은 누적하여 뺴는 방식으로 계산됩니다. 당일 종가 > 전일 종가 : 현재 OBV = 이전 OBV + 당일 거래량 당일 종가 < 전일 종가 : 현재 OBV = 이전 OBV - 당일 거래량 당일 종가 = 전일 종가 : 현재 OBV = 이전 OBV 최초 obv값은 그 시점의 거래량을 사용합니다. pandas_ta.obv(close, volume, talib=None, offset=None, **kwargs) 함수로 계산합니다. import numpy as np import pandas as pd import FinanceDataReader as fdr import pandas_ta as ta import matplotlib.pyplot as plt import mplfinance as mpf st=pd.Timestamp(2024,9, 1) et=pd.Timestamp(2025, 5,2) trgnme="000660" trg=fdr.DataReader(trgnme, st, et) obv=ta.obv(trg.Close, trg.Volume) obv.tail(3) Date 2025-04-29 1907905.0 2025-04-30 -446568.0 2025-05-02 3439701.0 Name: OBV, dtype: float64 macd=ta.macd(trg.Close, 5, 20) adf=[mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, 5), ...