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fiser 변환 가격데이터를 가우스 정규분포 형태로 변환하여 최근 가격 움직임을 기준으로 가격 변동이 클때 신호를 포작하는데 사용되는 기술적 지표 가격을 [-1, +1] 사이의 값으로 변화하여 (정규분포로 변환)추세 반전 과매도/과매수 상태 파악 가격변화에 민감한 반응으로 추세 전환시점 포착에 도움 피셔변환값의 이동평균선을 신호선으로 작용, 신호선과의 교차로 매수 또는 매도 신호로 해석 피셔변환의 계산은 다음과 같습니다. 이 식에서 X는 정규환된 값입니다. $$\text{Fisher Transform} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+X}{1-X}\right)$$ 위 식의 X는 정규화된 가격으로 주가에서는 고가와 저가를 이용합니다. pandas_ta.fisher(high, low, length=None, signal=None, offset=None, **kwargs) 함수로 계산할 수 있습니다. 고가와 저가의 중간 가격 계산 (hl) 일정기간(기본값, 9)의 중간가의 최대, 최소값을 계산(hhl, lhl) 각 중간값의 위치 설정: 가격을 [-1, +1] 사이의 값으로 정규화 $\text{Normalized Price} = \frac{\text{hl - lhl}}{\text{hhl - lhl}}$ 피셔변환 $\text{Fisher Transform} =\frac{1}{2}\ln \left( \frac{1+\text{Normalized Price}}{1-\text{Normalized Price}}\right)$ signal(신호) 값으로 이동평균 대신 변환값의 이동을 사용합니다. value.shift(signal). 기본값은 1입니다. import numpy as np import pandas as pd import yfinance as yf import FinanceDataReader as fdr import pandas_ta as ta import matplotlib.pyplot as plt i...