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내용 로지스틱회귀 비용함수 LogisticRegression() 결정경계 주가 자료에 적용 로지스틱회귀(Logistic Regression) 로지스틱회귀 로지스틱 회귀분석은 독립변수(특성, 설명변수)에 대해 2개의 클래스를 가진 반응변수(라벨)를 로짓변수(logit variavble) 즉, 반응변수의 발생 확률의 자연로그로 변환한 후 특정한 클래스에 속하는 확률(최대우도)을 추정 하기 위해 사용됩니다. 그러므로 이 회귀 모델은 이진분류기(binary classificatier)를 구축하게 됩니다. 선형회귀와 유사하게 로지스틱회귀 역시 입력 변수들과 가중치들의 곱이 계산됩니다. 그러나 선형회귀의 경우 이 곱의 결과가 직접적으로 사용되는 것에 비해 로지스틱 회귀의 경우는 시그모이드 함수(sigmoid function) 을 통해 [0, 1] 사이의 값으로 변환시킵니다. 즉, 식 1과 같은 연산에 의해 인스턴스의 결과(확률)가 계산됩니다. \begin{align} \hat{p}&=h_\beta(x)=\sigma\left(x^T\beta\right)\\ \tag{식1} t&=x^T\beta\\ \sigma(t)&=\frac{1}{1+\exp(-t)}\end{align} 식 1의 시그모이드 함수(σ())는 변수와 가중치의 곱의 결과를 0과 1사이의 값으로 변환합니다. import numpy as np import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns %matplotlib inline font1={"size":11, 'weight': "bold"} sns.set_style("darkgrid") def sigmoid(x): return 1/(1+np.exp(-x)) t=np.li...