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ATR (Average True Range) 시장 변동성을 측정하는 지표로 특정기간 동안 가격의 방향이 아닌 변동폭의 평균을 나타냅니다. 계산방법 각 기간의 True range(TR)을 계산 $$\text{TR} = \text{max(당일고가 - 당일저가, |당일고가 - 전일종가|, |당일저가 - 전일종가|)}$$ ATR은 일정기간 TR의 이동평균으로 일반적으로 14일을 사용합니다. 초기 ATR은 처음 14개의 TR값의 산술평균으로 계산하며 이루 ATR은 다음과 같이 계산합니다. $$\text{ATR}_t = \frac{\text{ATR}_{t-1} \times (n-1)+\text{TR}_t}{n}$$ ATR t , ATR t-1 : 현재 t와 이전 시점의 ATR 값 n: ATR 계산기간(일반적으로 14) TR t : 현재 기간의 TR pandas_ta.atr(high, low, close, length=None, mamode=None, talib=None, drift=None, offset=None, **kwargs) 를 사용하여 계산합니다. 위 계산과는 약간의 차이를 보이며 mamode에 이동평균의 방식을 지정함으로서 TR의 이동평균을 계산합니다. 기본값은 wilder's smoothing MA(RMA)입니다. 매개변수 diff를 사용하여 현재와 이전의 차이를 1이외의 더 차이나게 지정할 수 있습니다. 기본값은 1입니다. 인수중 percent=True로 지정하면 "atr t *100/종가"로 계산한 결과를 반환합니다. import numpy as np import pandas as pd import yfinance as yf import pandas_ta as ta import matplotlib.pyplot as plt import mplfinance as mpf st=pd.Timestamp(2024,1, 1) et=pd.Timestamp(2025, 4,30) trgnme="000660.K...