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CMO(Chande Momentum Oscillator) 가격 모멘텀을 측정하는 지표로 특정 기간의 상승일의 가격폭의 합계와 하락일 가격폭의 합계 사이의 관계를 고려하여 [-100, 100] 사이의 값으로 나타냅니다. $$\begin{align}\Delta \text{diff} &= C_t-C_{t-i}\\ \text{Up_diff}:\;&\Delta \text{diff} > 0 \\ \text{Down_diff}:\;&\Delta \text{diff} \lt 0\\ \text{CMO}&=\frac{\sum^n_{i=1}\text{Up_diff}-\sum^n_{i=1}\text{Down_diff}}{\sum^n_{i=1}\text{Up_diff}+\sum^n_{i=1}\text{Down_diff}}\times 100\end{align}$$ n: 특정기간 (일반적으로 20일) C:가격이며 일반적으로 Close(종가) pandas_ta.cmo(close, length=None, scalar=None, talib=None, drift=None, offset=None, **kwargs) 함수를 사용합니다. import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import pandas_ta as ta import FinanceDataReader as fdr import matplotlib.pyplot as plt import mplfinance as mpf st=pd.Timestamp(2024,9, 1) et=pd.Timestamp(2025, 5,9) trgnme="000660" trg=fdr.DataReader(trgnme, st, et)[["Open", "High", "Low", "...

모멘텀지표(RSI, MOM, ROC) RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) CMO(Chande Momentum Oscillator) 모멘텀(momentum) Rate of Change(ROC) RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 가격변동 속도와 규모를 측정하여 과매수 또는 과매도 상태를 파악하는데 사용되는 모멘텀 지표로서 [0, 100]값으로 표시되는 오실레이터 형태입니다. 특정기간에서의 가격이 상승한 날의 상승폭 합계와 하락한 날의 하락폭의 합계를 비교하여 상대적인 강도를 나타내는 지표로 일반적으로 기간 설정은 14일 입니다. Up, Down 상승한 날(Up): 당일종가 - 전일 종가(양수, 아니면 0) 하락한 날(Down): 전일종가 - 당일종가(양수, 아니면 0) 변동없는 날: 상승폭과 하락폭 모두 0 평균상승폭, 평균하락폭 : 초기평균값은 SMA, 이후의 평균은 EMA 사용 초기 평균 상승폭(Average Up, AU)=sma(Up, n) 초기 평균 하락폭(Average Down, AD)=sma(Down, n) 초기 이후 당일 AU=ema(Up, n) 초기 이후 당일 AD=ema(AD, n) RS(상대강도)계산 $\text{RS} =\frac{\text{AU}}{\text{AD}}$ RSI 계산 $\begin{align} \text{RSI}&=100-\frac{100}{1+\text{RS}}\\ \Leftrightarrow& \text{RSI}=\frac{\text{AU}}{\text{AU}+\text{AD}} \times 100\end{align}$ pandas_ta.rsi(close, length=None, scalar=None...