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CKSP(Chande Kroll Stop) ATR을 활용하여 롱포지션과 숏포지션에 대한 최적의 손절매 수준 파악하기 위한 지표입니다. ATR 계산 초기 stop 수준 계산 초기 고가 스톱: 최근 p 기간동안 최고가 -(c × ATR) 초기 저가 스톱: 최근 p 기간동안 최저가 +(c × ATR) 최종 stop 수준 계산 숏 스톱:최근 q 기간 동안 초기 고가 stop 수준 중 가장 높은 값 롱 스톱:최근 q 기간 동안 초기 저가 stop 수준 중 가장 낮은 값 pandas_ta.cksp(high, low, close, p=None, x=None, q=None, tvmode=None, offset=None, **kwargs) 로 계산하며 p, x, q의 기본값은 각각 10, 1, 9입니다. import numpy as np import pandas as pd import yfinance as yf import pandas_ta as ta import matplotlib.pyplot as plt import mplfinance as mpf st=pd.Timestamp(2024,1, 1) et=pd.Timestamp(2025, 5, 3) trgnme="000660" trg=fdr.DataReader(trgnme, st, et)[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]] cksp=trg.ta.cksp() cksp.tail(3) CKSPl_10_3_20 CKSPs_10_3_20 Date 2025-04-30 196785.742040 184249.957734 2025-05-02 ...