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pandas_ta를 적용한 통계적 인덱스 지표

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한국과 외국의 시계열 자료의 합병

한국 금융자료와 외국 자료의 합병

시계열 자료는 날짜등의 시간에 따라 생산되는 자료입니다. 대표적으로 일일 주가자료는 거래일 기준으로 자료가 생산됩니다. 별도의 자료를 합치는 경우 시간이 이질적이라면 합쳐진 자료에 결측치가 포함됩니다. 이 경우 결측치를 조절하는 방법을 알아봅니다.

한국의 코스피와 환율, 외국의 지수 자료를 합쳐봅니다. 

import numpy as np
import pandas as pd
import FinanceDataReader as fdr
지수명코스피환율다우나스탁필라델피아반도체변동성(미국)
코드명KS11USD/KRWDJIIXICSOXXVIX

코스피 지수의 모든 변수(Open, High, Low, Close, Volume, Change)와 다른 지수들의 종가(Close)를 호출하였습니다. 이 호출은 FinanceDataReader 패키지의 DataReader()함수를 적용하였습니다.

st=pd.Timestamp(2010,3, 1)
et=pd.Timestamp(2022, 6, 4)
nme={'exchg':'USD/KRW','dj':"DJI",'nasd':'IXIC','soxx':"SOXX", 'vix':'VIX'}
kos=fdr.DataReader('KS11', st, et)
stock={}
for i, j in zip(nme.keys(), nme.values()):
    stock[i]=fdr.DataReader(j, st, et)['Close']
stock=pd.DataFrame(stock.values(), index=stock.keys()).T
kos.tail(3)
Close Open High Low Volume Change
Date
2022-05-31 2685.90 2666.88 2685.90 2654.32 671680000.0 0.0061
2022-06-02 2658.99 2670.74 2674.00 2653.59 525260000.0 -0.0100
2022-06-03 2670.65 2679.57 2681.51 2663.00 562470000.0 0.0044
stock.tail(3)
exchg dj nasd soxx vix
Date
2022-06-01 1246.89 32813.10 11994.46 419.38 25.69
2022-06-02 1240.32 33248.02 12316.90 433.99 24.72
2022-06-03 1250.58 32898.91 12012.73 421.01 24.79

DataReader()에 의해 호출된 자료는 결측치가 0으로 작성됩니다. numpy.where()함수에 의해 감지할 수 있습니다.

np.where(kos==0), np.where(stock==0)
((array([ 110,  574,  597,  665,  695,  767,  813,  955, 1028, 1184, 1242,
         1397, 2129, 2205, 2249, 2274, 2500]),
  array([5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5])),
 (array([], dtype=int64), array([], dtype=int64)))

결측치는 DataFrame.mask()와 DataFrame.ffill()함수를 사용하여 처리할 수 있습니다.

kos1=kos.mask(kos==0, np.nan).ffill()
stock1=stock.mask(stock==0, np.nan).ffill()
np.where(kos1==0), np.where(stock1==0)
((array([], dtype=int64), array([], dtype=int64)),
 (array([], dtype=int64), array([], dtype=int64)))
kos1.shape, stock1.shape
((3027, 6), (3201, 5))

pandas.concat()함수를 사용하여 위의 두 객체를 결합합니다. 이 함수 중 매개변수 join은 결합방식을 지정하는 것으로 'outer' 두 객체의 모든 부분을 통합하고 'inner'은 공통부분만을 결합합니다. 

Stock=pd.concat([kos1, stock1], join='outer', axis=1).ffill().dropna()
Stock.head(3)
Close Open High Low Volume Change exchg dj nasd soxx vix
Date
2010-03-02 1615.12 1612.43 1620.15 1608.97 415100000.0 0.0129 1145.00 10405.98 2280.79 47.51 19.06
2010-03-03 1622.44 1615.25 1622.63 1611.35 403470000.0 0.0045 1142.25 10396.76 2280.68 47.28 18.83
2010-03-04 1618.20 1625.35 1631.10 1612.47 383040000.0 -0.0026 1144.00 10444.14 2292.31 47.24 18.72
np.where(Stock==0), np.where(Stock==np.nan)
((array([], dtype=int64), array([], dtype=int64)),
 (array([], dtype=int64), array([], dtype=int64)))
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