[stock]Vortex

Vortex

추세의 시작과 방향을 식별하는데 사용되는 기술적 지표입니다. 양의 소용돌이 지표(VI+)와 음의 소용돌이 지표(VI-)로 구성됩니다.

• 상승 및 하락 추세 움직임
  • VM+ = 현고가 - 이전고가
  • VM- = 현저가 - 이전저가
  • 일반적으로 14 ~ 30 기간 동안 VM+와 VM- 각각을 합산합니다.
• 실제범위(TR) 계산
  • TR = max(현고가 - 현저가, |현고가 - 이전종가|, |현저가 - 이전 종가|)
  • 일반적으로 VM+, VM-와 같은 기간동안 TR을 합산
• 정규화된 상승 및 하락 추세 움직임
  • $\begin{align}\text{VI+} &= \frac{\sum^n_{i=1} \text{VM+}_i}{\sum^n_{i=1} \text{TR}_i} \\ \text{VI-} &= \frac{\sum^n_{i=1} \text{VM-}_i}{\sum^n_{i=1} \text{TR}_i}\end{align}$

pandas_ta.vortex(high, low, close, length=None, drift=None, offset=None, **kwargs) 함수로 계산할 수 있습니다. length, drift의 기본값은 각각 14, 1입니다. drift는 이전 고가등의 기간을 지정하기 위한 것입니다. 정규화된 VIP(VI+), VIM(VI-)를 반환합니다.

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas_ta as ta
import FinanceDataReader as fdr
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf

st=pd.Timestamp(2024,5, 1)
et=pd.Timestamp(2025, 5,12)
trgnme="000660"
trg=fdr.DataReader(trgnme,  st, et)[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]]

vortex=trg.ta.vortex()
vortex.tail(3)

	VTXP_14	VTXM_14
Date
2025-05-08	0.994730	0.698287
2025-05-09	1.025401	0.712567
2025-05-12	1.090433	0.633028

adf=[mpf.make_addplot(trg.ta.ema(5),  panel=0, color="r", label="ema5"),
mpf.make_addplot(trg.ta.ema(20),  panel=0, color="b", label="ema20"), 
mpf.make_addplot(vortex.iloc[:,0],  panel=1, color="r", label="VM+"), 
mpf.make_addplot(vortex.iloc[:,1],  panel=1, color="b", label="VM-")]
f, axs=mpf.plot(trg, type="candle", style="yahoo",  volume=False, addplot=adf, returnfig=True, figsize=(12,8))
axs[0].legend(loc="upper left")
axs[2].legend(loc="upper left")
plt.show()

• VI+ > VI- : 상승 추세, 반대는 하락 추세
• 두선의 교차는 추세의 전환을 암시
• 두선 사이의 간격이 넓어질수록 추세의 강도가 강해짐
• vortex는 추세추종 지표로 횡보장에서 잘못된 신호를 발생할 수 있습니다.

• 이동평균선은 전반적인 추세방향을 확인하는데 도움이 될 수 있습니다. 단기이평이 장기이평 상향돌파는 VM+가 VM-를 상향돌파 신호의 신뢰도 증가
• RSI가 과매수 또는 과매도 수준 근처에서 vortex의 교차 발생은 잠재적 추세 반전 식별에 도움, 예를 들어 RSI 과매수 근처에서 vortex의 교차 실패는 추세의 지속을 암시
• 가격과 MACD 신호의 다이버전스(불일치)와 vortex 선들의 교차 여부는 추세반전 또는 추세 지속의 판단에 도움
• 위 모든 지표는 추세추종으로 ADX 지수등으로 보합 여부를 확인 한 후에 실행
• vortex 지표에 의한 신호는 이평선이나 MACD에 의한 신호보다 약간 앞서는 경향이 있음