[stock]엔트로피(entropy)

엔트로피(entropy)

가격변동성의 정도 또는 무작위성을 측정하는 비교적 덜 일반적인 지표로서 시장의 혼란도나 예측불사능성을 나타냅니다.

• 엔트로피 증가 → 무작위적이고 예측하기 어려움을 시사
• 엔트로피 감소 → 가격 움직임이 더 규칙적이고 명확할 가능성을 나타냄

엔트로피 측정의 기본개념은 다음과 같습니다.

• 가격변화 분포의 불확실성 측정: 가격변화가 특정값 근처에 집중될 수록 엔트로피는 낮아집니다.
• 상태 공간 복잡성 측정: 가격 변화의 복잡성을 엔트로피로 측정, 많은 고유한 상태 변화가 발생하고 예측하기 어려울수록 엔트로피는 높아짐
• 예측가능한 패턴이 많을수록 정보 콘텐츠는 낮아지고 엔트로피도 낮아짐

위 개념에 따른 표준된 단일한 공식은 없습니다. 대신 정보이론에서는 사용되는 새넌 엔트로피의 개념을 차용하여 계산합니다.

$$H(x)=-\sum^N_{i=1}P(x_i)\log_2(P(x_i))$$

• H(X): 확률변수 X(가격변화율)의 엔트로피
• n: 가격변화율 구간의 개수
• P(x_i): i번째 구간에 속할 확률

pandas_ta.entropy(close, length=None, base=None, offset=None, **kwargs)로 계산할 수 있습니다. length의 기본값은 10이고 base는 로그의 밑수를 나타내는 것으로 기본값은 2입니다.

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas_ta as ta
import FinanceDataReader as fdr
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf

st=pd.Timestamp(2024,9, 1)
et=pd.Timestamp(2025, 5,7)
trgnme="000660"
trg=fdr.DataReader(trgnme,  st, et)[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]]

entropy=trg.ta.entropy()
entropy.tail(3)

Date
2025-04-30    3.336093
2025-05-02    3.343330
2025-05-07    3.352967
Name: ENTP_10, dtype: float64

adf=[mpf.make_addplot(trg.ta.ema(5), panel=0, color="brown",  label="sma_10"),
     mpf.make_addplot(trg.ta.ema(20), panel=0, color="navy",  label="ema_10"),
     mpf.make_addplot(entropy, panel=1, color="brown", label="entropy")]
f, axs=mpf.plot(trg, type="candle", style="yahoo",  volume=False, addplot=adf, returnfig=True, figsize=(12,4))
axs[0].legend(loc="upper left")
axs[2].legend(loc="upper left")
plt.show()

위 결과는 가격 상승시 엔트로피가 증가하고 하락시 엔트로피가 감소합니다. 이것은 증가하는 과정에 주가변동이 크고 예측하기 어려울 수 있다고 해석할 수 있습니다.

• 높은 엔트로피 = 높은 불확실성 또는 무작위성 : 상승 구간에서 높은 엔트로피는 매수세 우세로 상승하지만 그 과정에서 일관성 없이 크고 작은 변동이 자주 발생한다는 의미
• 높은 엔트로피는 추세가 안정적이지 않기 때문에 언제든지 꺽일 수 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 즉, 큰 변동성은 투자자들의 불안감을 증폭시키고 이는 결국 매서-매도세로의 전환 가능성을 암시
• 활발한 거래와 변동성은 매수-매도 활동으로 인해 가격 변동성이 증가하는 상황을 반영할 수 있습니다. 이는 특정 가격대에서 차익실현 매물이 나오거나 새로운 정보에 대한 시장의 민감한 반응 등으로 발생할 수 있음
• 단순히 엔트로피가 높다는 것만으로 추세가 불안정하다고 단정하기는 어렵습니다. 전체적인 추세의 강도와 방향을 함께 고려해야 합니다. 강한 상승 추세속에서 일시적인 변동성의 확대로 인해 에트로피가 높아질 수 있음
• 다른 기술적 지표(거래량, 이평선, 변동성 지표 등)와 함께 분석 필요
• 시장의 경제지표, 정책변화등 정성적인 분위기나 외부적 요인이 주가에 영향을 미칠 수 있음을 고려