[stock]BIAS와 이격도

BIAS와 이격도

• BIAS
• 이격도

BIAS

주가와 이동평균선의 괴리도를 나타내는 지표입니다.

$$\text{BIAS} = \frac{\text{현재종가 - N일 이동평균선}}{\text{N일 이동평균선}}\times 100(\%)$$

N은 일반적으로 사용자가 설정하는 기간으로 6, 12, 24일 등입니다.

pandas_ta.bias(close, length=None, mamode=None, offset=None, **kwargs) 함수를 적용합니다. 매개변수 mamode로 이평선의 종류를 지정할 수 있습니다. length(기간)의 기본값은 26일 입니다.

import numpy as np
import pandas as pd
import FinanceDataReader as fdr
import yfinance as yf
import pandas_ta as ta
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf

st=pd.Timestamp(2024,9, 1)
et=pd.Timestamp(2025, 5,2)
trgnme="000660.KS"
trg=yf.download(trgnme,  st, et)
trg.columns=[i[0] for i in trg.columns]

bias=ta.bias(trg.Close)
bias.tail(3)

Date
2025-04-28   -0.019559
2025-04-29   -0.019789
2025-04-30   -0.031520
Name: BIAS_SMA_26, dtype: float64

BIAS를 주가의 봉차트와 비교해 봅니다.

adp=[mpf.make_addplot(ta.bias(trg.Close, length=5, mamode='ema'), panel=1, color="Navy",  label="bias_5"), 
     mpf.make_addplot(ta.bias(trg.Close, length=20, mamode='ema'), panel=1, color="brown",  label="bias_20"),
    mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, length=5), panel=0, color="Navy",  label="ema_5"), 
     mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, length=20), panel=0, color="brown",  label="ema_20")]
fig, axs=mpf.plot(trg, type="candle", style="yahoo", addplot=adp, volume=False, returnfig=True, figsize=(12,6))
axs[3].axhline(0, color="gray", ls="dotted")
axs[0].legend(loc="upper left")
axs[2].legend(loc="upper left")
plt.show()

위 결과에서 ema20의 경우 평활화가 진행된 것으로 ema5에 비해 주가와 큰 이격이 발생합니다.

• 주가 > ema → bias > 0 즉, bias와 0선의 이격이 클수록 주가가 이평선 위로 큰차이로 존재하는 것을 의미하고 차츰 그 이격이 감소하는 경향을 보입니다. 그러므로 +BIAS의 고점(과매수 의심)이후 감소하는 경향을 보이는 것으로 매도 신호일수 있습니다.
• 주가 < ema → bias < 0 즉, bias와 0선의 이격이 클수록 주가가 이평선 아래로 큰차이로 존재하는 것을 의미하고 차츰 그 이격이 감소하는 경향을 보입니다. 그러므로 -BIAS의 저점(과매도 의심)이후 감소하는 경향을 보이는 것으로 매수 신호일수 있습니다.
• BIAS의 고점, 저점은 과매수와 과매도로 매도와 매수 전략을 고려하고 추세반전의 가능성을 인지해야 합니다. 그러나 이 과매도/과매수가 장기간 지속될 수 있으므로 다른 지표와의 함께 분석이 필요합니다.
• BIAS가 0 선에 근접한 상태가 지속되면 횡보구간이지만 상향 또는 하향 돌파의 가능성을 고려해야 합니다.
• BIAS가 +을 유지하면 상승추세, -을 유지하면 하락추세로 해석할 수 있습니다.

BIAS는 단기적인 과열 또는 침체를 나타내는 지표 장기적인 추세분석에는 적합하지 않음

이격도

BIAS와 매우 유사. 현 주가와 이평선의 이격정도를 백분율로 나타냅니다.

$$\text{이격도} = \frac{\text{현재종가}}{\text{N일전 이동평균선}}\times 100(\%)$$

기간 N은 일반적으로 20, 60, 120일 이평선을 사용합니다.

pandas_ta에서 이격도를 직접 계산하는 함수는 제공하지 않지만 sma(), ema() 함수를 사용하여 다음 UDF를 작성하여 사용할 수 있습니다.

def cal_separation(data, n=20, mamode="sma"):
    if mamode=="sma":
        ma=ta.sma(data, length=n)
    else:
        ma=ta.ema(data, length=n)
    return data/ma * 100

sepa=cal_separation(trg.Close)
sepa.tail(3)

Date
2025-04-28    101.226397
2025-04-29    101.014051
2025-04-30     99.738713
dtype: float64

adp=[     mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, length=5), panel=0, color="orange", label="ema5"), 
     mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, length=20), panel=0, color="brown", label="ema20"),
     mpf.make_addplot(cal_separation(trg.Close, n=20), panel=1, color="brown", label="separation20")]

f, axs=mpf.plot(trg, type="candle", style="yahoo", volume=False, addplot=adp, returnfig=True, figsize=(12, 6))
axs[2].axhline(100, color='orange', ls="dotted")
axs[0].legend(loc="upper left")
axs[2].legend(loc="upper left")
plt.show()

위 결과에서 20일 이격이 100 이상일 경우 주가는 이평선 위에 존재하면 주가가 위, 아래에 존재하며 주가가 아래에 존재

• 이격선이 100선 위에서 상승하면 주가 상승, 하락하면 주가 하락
• 이격선이 100선 아래에서 하강하면 주가 하락, 상승하면 주가 상승
• 100% 초과: 현재 주가가 N일 이동평균선 위에 있다는 것을 의미합니다. 이격도가 높을수록 단기적으로 과매수 상태일 가능성이 높아져 매도 신호로 해석될 수 있습니다.
• 100% 미만: 현재 주가가 N일 이동평균선 아래에 있다는 것을 의미합니다. 이격도가 낮을수록 단기적으로 과매도 상태일 가능성이 높아져 매수 신호로 해석될 수 있습니다.
• 100% 근처: 현재 주가가 N일 이동평균선 부근에 있다는 것을 의미하며, 뚜렷한 매수 또는 매도 신호로 보기 어렵습니다.

BIAS와 계산상의 차이만 존재하며 해석이나 주의 사항은 같음