[stock] Aroon

Aroon

특정기간 동안 최고가와 최저가가 얼마나 최근에 나타났는지를 분석하여 추세의 강도와 방향을 파악하는 데 사용되는 지표입니다.

$$\begin{align} \text{Aroon Up} &=\frac{\text{분석기간-(최고가 이후 경과일수)}}{\text{분석기간}} \times 100 \\ \text{Aroon Down} &=\frac{\text{분석기간-(최저가 이후 경과 일수)}}{\text{분석기간}} \times 100\\ \text{Aroon _osc}&=\text{Aroon Up}-\text{Aroon Down}\end{align}$$

• 최고가 이후 경과일수: 분석기간이 14일, 그 기간 중 10일째 최고가가 나타난다면 14-10=4
• 최저가 이후 경과일수: 분석기간이 14일, 그 기간 중 10일째 최저가가 나타난다면 14-10=4

일반적으로 분석기간은 14일을 사용합니다.

pandas_ta.aroon(high, low, length=None, scalar=None, talib=None, offset=None, **kwargs)를 사용합니다.

import numpy as np
import pandas as pd
import FinanceDataReader as fdr
import yfinance as yf
import pandas_ta as ta
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf
import matplotlib.dates as mpl_dates

st=pd.Timestamp(2024,9, 1)
et=pd.Timestamp(2025, 4,30)
trgnme="000660.KS"
trg=yf.download(trgnme,  st, et)
trg.columns=[i[0] for i in trg.columns]

aroon=ta.aroon(trg.High, trg.Low)
aroon.tail(3)

  

    

      

      
AROOND_14
      
AROONU_14
      
AROONOSC_14
    
    

      
Date
      

      

      

    
  
  

    

      
2025-04-25
      
14.285714
      
21.428571
      
7.142857
    
    

      
2025-04-28
      
7.142857
      
14.285714
      
7.142857
    
    

      
2025-04-29
      
0.000000
      
7.142857
      
7.142857
    
  

adp=[mpf.make_addplot(aroon.iloc[:,0], panel=1, color="Navy",  label="aroon_down"), 
     mpf.make_addplot(aroon.iloc[:,1], panel=1, color="brown",  label="aroon_up"), 
     mpf.make_addplot(aroon.iloc[:,2], type="bar", panel=1, color=["r" if x>0 else "b" for x in aroon.iloc[:,2]],  label="aroon_osc"), 
     mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, 5), panel=0, color="orange", label="EMA5"),
   mpf.make_addplot(ta.ema(trg.Close, 20), panel=0, color="navy", label="EMA20")]
fig, axs=mpf.plot(trg, type="candle", style="yahoo", addplot=adp, volume=False, returnfig=True, figsize=(12,6))
axs[2].axhline(50, color="gray", ls="dotted")
axs[0].legend(loc="upper left")
axs[2].legend(loc="upper left")
plt.show()

aroon은 [0, 100]사이의 값으로 Up이 100이면 주가 고점, Down이 100이면 주가 저점과의 거의 일치합니다. 그 지점에서 오실레이터는 peak를 나타냅니다. 또한 50을 기준으로 위쪽을 점유하는 선의 종류에 따라 상승 또는 하락 추세와 일치하며 Up과 Down의 이격이 클수록 그 추세의 강도가 증가합니다. 두선의 이격이 일정하고 같은 방향으로 움직인 경우 횡보 구간과 일치합니다. 또한 두 선의 교차에 따라 추세의 방향 반전이 일어납니다. 이와 같은 해석을 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 위 결과의 마지막 구간은 횡보를 보이지만 Up이 우위에 있으면서 0선에 저점에 도달함을 암시합니다. 이것은 상승으로 전환을 고려할 수 있음을 시사합니다.

• Aroon Up: 값이 높을수록 최고가가 최근에 나타났다는 의미, 상승추세가 강할 가능성을 시사
• Aroon Down: 값이 높을수록 최저가가 최근에 나타났다는 의미, 하락추세가 강할 가능성을 시사
• Aroon Up > Aroon Down: 상승 추세가 우세할 가능성이 높습니다.
  값이 50이상이고 이상태가 지속된다면 상승추세의 지속, 매수 전략 유지
• Aroon Up < Aroon Down: 하락 추세가 우세할 가능성이 높습니다.
  값이 50 이상이고 이 상태가 지속된다면 하락추세의 지속, 매도전략 유지
• 교차(Crossover): Aroon Up이 Down 위로 상향돌파하면 매수신호, 반대인 경우 매도신호로 해석할 수 있습니다.
• 값 > 70 : 강한 추세가 지속될 가능성이 높음
  • Aroon Up > 7o: 강한 상승
  • Aroon Down > 7o: 강한 하락
• 값 < 30: 약한 추세 또는 횡보
  • 두선 모두 50 근처 : 추세 없는 횡보구간일 가능성이 높음
  • 두선 모두 50 근처에서 움직이다가 한선이 급격하게 상승 또는 하락하면 추세전환의 가능성을 시사함
• 다른 지표와 함께 사용, 이평선의 상승과 Aroon Up 값이 높다면 추세의 신뢰가 증가
• 후행성지표 성격을 가지므로 추세전환시점이 늦을 수 있으며 횡보구간에서는 잦은 매매신호가 발생합니다.